Backtesting Handelsstrategier Använda Excel

Använda Excel till Back Test Trading Strategier Hur man tillbaka test med Excel Ive gjort en hel del handelsstrategi tillbaka test. Ive använde sofistikerade programmeringsspråk och algoritmer och Ive gjorde det också med penna och papper. Du behöver inte vara en raketforskare eller en programmerare för att testa många handelsstrategier. Om du kan använda ett kalkylprogram som Excel kan du sedan testa många strategier. Syftet med den här artikeln är att visa dig hur du testar en handelsstrategi med hjälp av Excel och en offentligt tillgänglig datakälla. Detta borde inte kosta dig mer än den tid det tar att göra testet. Innan du börjar testa någon strategi behöver du en dataset. Minst är detta en serie datatider och priser. Mer realistiskt behöver du datetime, öppen, hög, låg, nära priser. Du behöver vanligtvis bara tidskomponenten i dataserien om du testar intradaghandelstrategier. Om du vill arbeta tillsammans och lära dig att backa test med Excel medan du läser detta följer du stegen som jag skisserar i varje avsnitt. Vi behöver få lite data för den symbol som vi ska göra bakom testet. Gå till: Yahoo Finance Ange fältet Enter Symbol (s): IBM och klicka på GO Under Quotes på vänster sida klicka på Historiska priser och ange de datumintervall du vill ha. Jag valde från 1 januari 2004 till 31 december 2004 Bläddra ner till undersidan av sidan och klicka på Hämta till kalkylblad Spara filen med ett namn (t. ex. ibm. csv) och till en plats som du senare kan hitta. Förbereda data Öppna filen (som du laddade ner ovan) med Excel. På grund av internetets dynamiska natur kan de instruktioner du läser ovan och filen du öppnar ha ändrats när du läser detta. När jag hämtade den här filen såg de övre få raderna ut så här: Du kan nu radera de kolumner som du inte ska använda. För testet som jag ska göra ska jag bara använda datumet, öppna och stänga värden så att jag har raderat High, Low, Volume och Adj. Stänga. Jag sorterade också data så att det äldsta datumet var första och det senaste datumet var längst ner. Använd menyalternativen Data - gt Sorter för att göra detta. Istället för att testa en strategi i sig försöker jag hitta veckans dag som gav den bästa avkastningen om du följde ett köp öppet och säljer den nära strategin. Kom ihåg att den här artikeln är här för att presentera dig för hur du använder Excel för att återställa teststrategier. Vi kan bygga vidare på detta framåt. Här är ibm. zip-filen som innehåller kalkylbladet med data och formler för detta test. Mina data finns nu i kolumnerna A till C (Datum, Öppet, Stäng). I kolumnerna D till H har jag platsformler för att bestämma avkastningen på en viss dag. Ange formlerna Den knepiga delen (om du inte är en Excel-expert) utarbetar de formler som ska användas. Det här handlar bara om att träna och ju mer du övar de mer formler du kommer att upptäcka och ju mer flexibilitet du kommer att ha med din testning. Om du har laddat ner kalkylbladet, ta en titt på formeln i cell D2. Det ser ut så här: Denna formel kopieras till alla andra celler i kolumnerna D till H (utom den första raden) och behöver inte justeras när den har kopierats. Jag förklarar kortfattat formeln. IF-formeln har ett villkor, sann och falsk del. Villkoret är: Om veckodagen (konverterad till ett tal från 1 till 5 som matchar måndag till fredag) är detsamma som veckodag i den första raden i denna kolumn (D1) då. Den sanna delen av uttalandet (C2-B2) ger oss bara värdet på Close-Open. Detta indikerar att vi köpte Open och sålde Close och det här är vår profitloss. Den felaktiga delen av uttalandet är ett par dubbla citat () som inte sätter något i cellen om veckodagen inte matchas. Tecknen till vänster om kolumnbokstaven eller radnumret låser kolumnen eller raden så att när den kopieras den delen av cellreferensen ändras inte. Så här i vårt exempel, när formeln kopieras, ändras referensen till datumcell A2 om radnummeret kopieras till en ny rad men kolumnen kommer att ligga kvar i kolumn A. Du kan näsa formlerna och göra utomordentligt kraftfulla regler och uttryck. Resultatet I botten av veckodagens kolumner har jag lagt fram några sammanfattande funktioner. I synnerhet genomsnittet och summan fungerar. Dessa visar att under 2004 var den mest lönsamma dagen för att genomföra denna strategi på tisdag och detta följdes noggrant av en onsdag. När jag testade Expiry Fridays - Bullish eller Bearish-strategin och skrev den artikeln använde jag en mycket liknande inställning med ett kalkylblad och formler som denna. Målet med det testet var att se om Expiry Fridays var generellt bullish eller bearish. Testa. Hämta lite data från Yahoo Finance. ladda det i Excel och prova formlerna och se vad du kan komma med. Skicka dina frågor i forumet. Lycka till och lönsam strategijaktFör att använda specialverktyg för backtesting föreslår jag att man försöker MS Excel-pivottabellen först. Pivottabellverktyget är utmärkt för inspektion, filtrering och analys av stora dataset. I den här artikeln ska jag presentera hur man skapar en enkel tidsbaserad strategi och hur man beräknar sin historiska prestanda. I det följande kommer jag att visa hur man skapar en analys som föregående inlägg: 8220Sälj i maj och gå bort 8211 Verkligen 8220. Steg 1: Hämta data Först måste vi hämta data för analysen. Vi vänder oss till Yahoo för att hämta Dow-Jones Index (Se Lista över Marknadsdatakällor för andra källor). På något sätt döljer Yahoo Finance nedladdningsknappen för Dow-Jones Index. Men det är lätt att gissa rätt länk: Spara den här filen på disken. Öppna sedan den med MS Excel 2010 och fortsätt med nästa steg. Steg 2: Lägg till kolumner för prestanda och indikator Nu lägger vi till loggret (Kolumn 8220Return8221) för varje dag i tidsserierna: Sedan lägger vi till indikatorn för handelsstrategin 8211 i det här fallet bara månaden av året: Slutligen lägger vi till en gruppindikator: Tio år Steg 3: Lägg till pivottabell Sortera data i tabell Pivot Tabell Verktyg - gt Alternativ - gt Sammanfatta värdet för - gt Sum Steg 4: Villkorlig formatering För att få en översikt över data i pivottabellen formaterar vi värdena i 8220Percent Style8221 och 8220Conditional Formatting8221: Home - gt Styles - gt Villkorlig formatering Steg 5: Beräkna verklig prestanda Summan av loggen returnerar i pivottabellen är en bra indikation för prestandan av en handelsstrategi. Men den akuta prestandan kan enkelt erhållas från loggen av: Nu är du redo: Varje cell innehåller prestanda att köpa Dow-Jones Index i början och sälja det i slutet av varje månad. Ha det kul med dina egna studier Du hittar en detaljerad studie om de olika månadernas prestationer i huvudindexen här. Slutsats Backtestning av enkla handelsstrategier är enkelt med hjälp av Excel-pivottabeller. Medan mer avancerade strategier vanligtvis kräver ett mer specialiserat mjukvarupaket (som vi ser i MACD Back-testing), leder fem enkla steg till djup insikter i en tidsbaserad strategi. Om dataserien blir stor kan man utföra exakt samma steg med MS Power Pivot. ett gratis MS Excel-tillägg med databasåtkomst. Posta navigering Lämna ett svar Avbryt svar Trevligt inlägg. Jag är glad att landa på den här bloggen. Låt mig föreslå dig det här: För att se den verkliga prestanda I pivottabellen, lägg bara till ett beräknat fält från menyn: Alternativ gt Fält, objekt, förstärkarsatser gt Beräknat fält8230 Märk sedan det 8220p8221 och skriv in formeln. 8220 EXP (Return) -18221 Du kan äntligen lägga till det här fältet i värdena för att få 8220Sum av p8221 direkt i tabellen. Ja, du har rätt Det här är mycket bättre än att duplicera bordet. Jag kommer att uppdatera det här inlägget asap.06172013 Senaste versionen av TraderCode (v5.6) innehåller nya tekniska analysindikatorer, pek-och-diagram-diagram och strategi-backtesting. 06172013 Senaste versionen av NeuralCode (v1.3) för Neural Networks Trading. 06172013 ConnectCode Barcode Font Pack - aktiverar streckkoder i kontorsprogram och innehåller ett tillägg för Excel som stöder massgenerering av streckkoder. 06172013 InvestmentCode, en omfattande serie av finansiella räknemaskiner och modeller för Excel är nu tillgänglig. 09012009 Launch of Free Investment och Financial Calculator för Excel. 0212008 Release of SparkCode Professional - tillägg för att skapa Dashboards i Excel med sparklines 12152007 Meddela ConnectCode Duplicate Remover - ett kraftfullt tillägg för att hitta och ta bort duplikatposter i Excel 09082007 Starta TinyGraphs - Open Source-tillägg för att skapa sparklines och små diagram i Excel. Strategi Backtesting i Excel Strategi Backtesting Expert Backtesting Expert är en kalkylarkmodell som låter dig skapa handelsstrategier med hjälp av tekniska indikatorer och köra strategierna genom historiska data. Strategiernas prestanda kan sedan mätas och analyseras snabbt och enkelt. Under backtesting-processen går Backtesting Expert igenom de historiska uppgifterna i rad i rad från topp till botten. Varje angiven strategi kommer att utvärderas för att avgöra om inträdesvillkoren är uppfyllda. Om villkoren är uppfyllda kommer en handel att införas. Å andra sidan, om utgångsförhållandena är uppfyllda, kommer en position som angivits tidigare att avslutas. Olika variationer av tekniska indikatorer kan genereras och kombineras för att bilda en handelsstrategi. Detta gör Backtesting Expert till ett extremt kraftfullt och flexibelt verktyg. Backtesting Expert Backtesting Expert är en kalkylarkmodell som gör att du kan skapa handelsstrategier med hjälp av tekniska indikatorer och köra strategierna genom historiska data. Strategiernas prestanda kan sedan mätas och analyseras snabbt och enkelt. Modellen kan ställas in för att gå in i långa eller korta positioner när vissa förhållanden uppstår och gå ut ur positionerna när en annan uppsättning villkor är uppfyllda. Genom att automatiskt handla på historiska data kan modellen bestämma lönsamheten i en handelsstrategi. Backtesting Expert Steg för steg Handledning 1. Starta Backtesting Expert Backtesting Expert kan startas från Windows Start Menu-Program - TraderCode - Backtesting Expert. Detta lanserar en kalkylarkmodell med flera kalkylblad för att du ska kunna generera tekniska analysindikatorer och köra tillbaka tester på de olika strategierna. Du kommer märka att Backtesting Expert innehåller många kända arbetsblad som DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput och ChartOutput från Technical Analysis Expert-modellen. Detta gör att du snabbt och enkelt kan köra alla dina ryggprov från en välkänd kalkylarkmiljö. 2. Välj först nedladdningsdatabladet. Du kan kopiera data från alla kalkylblad eller kommaseparerade värden (csv) - filer till detta kalkylblad för teknisk analys. Dataformatet är som visas i diagrammet. Alternativt kan du hänvisa till dataöverföringsdokumentet för nedladdning av aktiehandel för att ladda ner data från kända datakällor som Yahoo Finance, Google Finance eller Forex för användning i Backtesting Expert. 3. När du har kopierat uppgifterna, gå till AnalysisInput-kalkylbladet och klicka på knappen Analysera och BackTest. Detta kommer att generera de olika tekniska indikatorerna i AnalysisOutput-arbetsbladet och utföra backtesting på de strategier som anges i StrategyBackTestingInput-arbetsbladet. 4. Klicka på arbetsbladet StrategyBackTestingInput. I den här handledningen behöver du bara veta att vi har angett både långa och korta strategier med hjälp av glidande medelvärde. Vi kommer att gå in i detaljer om att specificera strategier i nästa avsnitt i detta dokument. Diagrammet nedan visar de två strategierna. 5. När bakåtprovningarna är slutförda kommer utmatningen att placeras i worksheeterna AnalysisOutput, TradeLogOutput och TradeSummaryOutput. Arbetsbladet AnalysisOutput innehåller de fullständiga historiska priserna och stockens tekniska indikatorer. Under backtesten, om villkoren för en strategi är nöjda, kommer information som köpeskilling, försäljningspris, provision och vinstlösning att registreras i detta arbetsblad för enkel hänvisning. Denna information är användbar om du vill spåra genom strategierna för att se hur aktiepositionerna skrivs in och lämnas. TradeLogOutput-kalkylbladet innehåller en sammanfattning av de affärer som utförs av Backtesting Expert. Uppgifterna kan enkelt filtreras för att endast visa data för en specifik strategi. Detta arbetsblad är användbart för att bestämma den totala vinsten eller förlusten av en strategi vid olika tidsramar. Den viktigaste produktionen av backtesterna placeras i TradeSummaryOutput-arbetsbladet. Detta arbetsblad innehåller den totala vinsten i de genomförda strategierna. Som framgår av diagrammet nedan genererade strategierna en total vinst på 2.548,20 genom att totalt 10 handlar. Av dessa branscher är 5 långa positioner och 5 är korta positioner. Ratio winloss på mer än 1 indikerar en lönsam strategi. Förklaring av de olika kalkylbladen Detta avsnitt innehåller en detaljerad förklaring av de olika kalkylbladen i Backtesting Expert-modellen. Arbetsbladen DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput och ChartOutput är desamma som i Technical Analysis Expert-modellen. Således kommer de inte att beskrivas i detta avsnitt. För en fullständig beskrivning av dessa kalkylblad, se avsnittet Teknisk analys expert. StrategyBackTestingInput-arbetsblad Alla inmatningar för backtesting inklusive strategierna anges med hjälp av detta arbetsblad. En strategi är i grunden en uppsättning villkor eller regler som du kommer att köpa i ett lager eller sälja ett lager. Till exempel kanske du vill genomföra en strategi för att gå Lång (köp bestånd) om 12 dagars glidande medelvärde av priset korsar det 24 dagars glidande genomsnittet. Det här kalkylbladet fungerar tillsammans med de tekniska indikatorerna och prisuppgifterna i AnalysisOutput-kalkylbladet. Därför måste de rörliga genomsnittliga tekniska indikatorerna genereras för att ha en handelsstrategi baserad på glidande medelvärde. Den första inmatningen som krävs i det här arbetsbladet (som visas i diagrammet nedan) är att ange huruvida Avsluta alla transaktioner vid slutet av testperioden. Föreställ dig det scenario där villkoren för inköp av ett lager har inträffat och Backtesting Expert ingick en lång (eller kort) handel. Men tidsramen är för kort och har slutat innan handeln kan uppfylla avgångsvillkoren, vilket resulterar i att vissa affärer inte avslutas när backtesting-sessionen slutar. Du kan ställa in detta på Y för att tvinga alla affärer att avslutas i slutet av backtesting-sessionen. Annars kommer handlarna att öppnas när backtesting avslutas. Strategier Högst 10 strategier kan stödjas i ett enda backtest. Diagrammet nedan visar de ingångar som krävs för att ange en strategi. Strategi Initials - Denna ingång accepterar högst två alfabet eller nummer. Strategi Initials används i analysutgångarna och TradeLog-kalkylbladen för att identifiera strategierna. Long (L) Short (S) - Det här används för att ange om en lång eller kort position ska gå in när strategins inlösenförhållanden är uppfyllda. Inträdesförhållanden En lång eller kort handel kommer att anges när inträdesvillkoren är uppfyllda. Inträdesförhållandena kan uttryckas som ett formeluttryck. Formeluttrycket är skiftlägeskänsligt och det kan använda funktioner, operatörer och kolumner som beskrivs nedan. crossbove (X, Y) - Returnerar True om kolumn X går över kolumn Y. Den här funktionen kontrollerar tidigare perioder för att säkerställa att en crossover verkligen har inträffat. crossbelow (X, Y) - Returnerar True om kolumn X krysser under kolumn Y. Den här funktionen kontrollerar tidigare perioder för att säkerställa att en crossover verkligen har inträffat. och (logicalexpr,) - Boolean And. Returnerar sant om alla de logiska uttrycken är sanna. eller (logicalexpr,) - Boolean Or. Returnerar sant om något av de logiska uttrycken är sanna. daysago (X, 10) - Returnerar värdet (i kolumn X) för 10 dagar sedan. previoushigh (X, 10) - Returnerar det högsta värdet (i kolumn X) under de senaste 10 dagarna inklusive idag. previouslow (X, 10) - Returnerar lägsta värde (i kolumn X) under de senaste 10 dagarna inklusive idag. Operatörer Större än lika lika Ej lika Stora eller lika med Addition - Subtraktion Multiplikation Division Columns (från AnalysisOutput) A - Kolumn AB - Kolumn BC .. .. YY - Kolumn YY ZZ - Kolumn ZZ Detta är den mest intressanta och flexibla delen av posten Betingelser. Det gör det möjligt att specificera kolumner från analysutföringsbladet. När bakåtprovningen utförs kommer varje rad från kolumnen att användas för utvärdering. Exempelvis betyder A 50 var och en av raderna i kolumn A i analysen. Utföringsbladet bestäms om det är större än 50. AB I det här exemplet , om värdet i kolumn A i AnalysisOutput-kalkylbladet är större än eller lika med värdet av kolumn B, kommer ingåendeillståndet att uppfyllas. och (A B, CD) I det här exemplet är värdet i kolumn A i AnalysisOutput-regnearket större än värdet av kolumn B och värdet av kolumn C är större än kolumn D, då inträdesvillkoren uppfylls. crossabove (A, B) I det här exemplet, om värdet av kolumn A i AnalysisOutput-kalkylbladet överstiger värdet på B, kommer ingående villkoret att uppfyllas. crossbove betyder att A ursprungligen har ett värde som är mindre än eller lika med B och värdet på A blir därefter större än B. Exit Villkor Exit Villkoren kan använda funktioner, operatörer och kolumner som definieras i postförhållandena. Utöver detta kan det också utnyttja Variabler enligt nedan. Variabler för Exit Villkor vinst Detta definieras som försäljningspriset minus köpeskillingen. Försäljningspriset måste vara större än köpeskillingen för en vinst som ska göras. Annars kommer vinsten att bli noll. förlust Detta definieras som försäljningspriset minus köpeskillingen när försäljningspriset är lägre än köpeskillingen. profitpct (försäljningspris - köpeskilling) köpeskill Notera. Försäljningspriset måste vara större än eller lika med köpeskillingen. Annars blir profitpct noll. losspct (försäljningspris - köpeskilling) köpeskill Notera. Försäljningspriset måste vara lägre än köpeskillingen. Annars kommer losspct att vara noll. Exempel profitpct 0.2 I detta exempel, om vinsten i procent är större än 20, kommer avgångsvillkoren att uppfyllas. Kommissionen - kommissionen i procent av handelspriset. Om handelspriset är 10 och kommissionen är 0,1 kommer kommission att vara 1. Procentandel av provision och provision i dollar summeras för att beräkna total provision. Kommissionen - Kommissionen i dollar. Procentandel av provision och provision i dollar summeras för att beräkna total provision. Antal aktier - Antal aktier att köpa eller sälja när strategierna för införselexekvering är uppfyllda. TradeSummaryOutput worksheet Detta är ett arbetsblad som innehåller en sammanfattning av alla affärer som utförts under backtest. Resultaten kategoriseras i långa och korta affärer. En beskrivning av alla fält finns nedan. Summa resultatlöne - Summa vinst eller förlust efter provision. Detta värde beräknas genom att summera alla vinster och förluster av alla affärer som simuleras i backtestet. Summa vinstförlust före kommissionen - Summa vinst eller förlust före provision. Om provisionen är noll, kommer detta fält att ha samma värde som Total ProfitLoss. Totalkommission - Total provision krävs för alla affärer som simuleras under backtestet. Totalt antal Trades - Totalt antal handlar utförda under det simulerade bakprovet. Antal vinnande affärer - Antal affärer som ger vinst. Antal förlorade affärer - Antal affärer som gör en förlust. Andel vinnande trades - Antal vinnande trades dividerat med Totalt antal handelser. Andel som förlorar handel - Antal förlorade affärer dividerat med Totalt antal handlar. Genomsnittlig vinnande handel - Det genomsnittliga värdet av vinsten från de vinnande affärer. Genomsnittlig förlorande Handel - Medelvärdet av förlusterna av de förlorande affärer. Genomsnittlig handel - Medelvärdet (vinst eller förlust) av en enda handel med det simulerade bakprovet. Största vinnande handel - Vinsten på den största vinnande handeln. Största förlorande handel - förlusten av den största förlorande handeln. Förhållande genomsnittlig vinstdryck - Genomsnittlig vinsthandel dividerad med genomsnittlig förlorande handel. Ratio winloss - Summan av alla vinster i de vinnande affärer dividerat med summan av alla förluster i de förlorande affärer. Ett förhållande större än 1 indikerar en lönsam strategi. TradeLogOutput-arbetsblad Det här kalkylbladet innehåller alla affärer som simulerats av Backtesting Expert sorterat efter datumet. Det låter dig zooma in till en viss handel eller tidsram för att bestämma lönsamheten för en strategi snabbt och enkelt. Datum - Datum där ett långt eller kortt läge är inmatat eller avslutat. Strategi - Den strategi som används för att genomföra denna handel. Position - Handelspositionen, vare sig Lång eller Kort. Handel - Anger om denna handel är att köpa eller sälja aktier. Aktier - Antal omsatta aktier. Pris - Det pris där lagren köps eller säljs. Comm. - Totalt provision för denna handel. PL (B4 Comm.) - Resultat eller förlust före provision. PL (Aft. komm.) - vinst eller förlust efter provision. Sperma. PL (Aft Comm.) - Kumulativ vinst eller förlust efter provisioner. Detta beräknas som den ackumulerade totala lönsamheten från första handelsdagen. PL (vid stängningsposition) - Resultat eller förlust när positionen är stängd (avslutad). Både anmälningskommission och avgångskommission kommer att redovisas i denna PL. Om vi ​​till exempel har en Lång position där PL (B4 Comm.) Är 100. Antag när positionen är inmatad, debiteras 10 provisioner och när positionen är avslutad, laddas en annan provision på 10. PL (på stängningsposition) är 100- 10 - 10 80. Både kommissionen och kommandot går in i positionen och lämnar positionen redovisas på positionen nära. Tillbaka till TraderCode Teknisk Analys Programvara och Tekniska IndikatorerBaksprövning Trader Excel Köp idag (nedan) och skicka oss ditt beställnings-ID och hävdar över 70,00 värde av GRATIS mjukvaru-backtestning Excel säljs endast som del av Trader Excel-paket Besök utvecklarwebbplats för mer liknande Denna back-testing Excel, en del av Trader Excel Package, är ett tillägg för back-testing trading strategier i Microsoft Excel. Det gör att du kan testa och utvärdera slutliga handelsstrategier med historiska data. Användare kan använda VBA (Visual Basic for Applications) för att bygga strategier för Back Testing Excel. VBA kunskap är dock frivillig - förutom att använda VBA-konstruerade handelsregler kan du konstruera handelsregler på ett kalkylblad med hjälp av standard förberedda backtestkoder. backtestning Excel-detaljer Tillbaka Testning Excel stöder avancerad funktionalitet, som pyramidering (byte av positionsstorlek under öppen handel), kortvarig positionsbegränsning, provisionskalkylering, aktiespårning, utan kostnadskontroll, köppris anpassning (du kan handla vid dagens eller morgondagens öppna, stänga, höga eller låga priser). En sådan funktionalitet gör det möjligt att bygga quotnaturalquot trading strategier och hindrar dig från att sätta dina strategier i quotframes. quot Back Testing Excel skapar informativa och mycket detaljerade strategitest prestanda rapporter. Varje rapport har sju flikar: Sammanfattningsrapport - De viktigaste backtestresultaten i en kompakt form Data Series Report - Trades, equity och profitloss dynamik som visas i tabeller och diagramformat. Trades Report - Trades grupperade efter positioner Trades (kronologisk) Report - trades i kronologisk ordning Signalrapport - alla signaler som produceras av en strategi och deras resultat (order behandlad eller ej) Inställningsrapport - alla konfigurationsinställningar Strategikodrapport - innehållande rå strategisk kod. AutoFiltering Trades, Trades (kronologisk) och Signalsrapporter har ett AutoFiltreringsalternativ som, när de implementeras, kan producera mer raffinerade rapporter. Filtrering är ett snabbt och enkelt sätt att hitta och arbeta med en delmängd data i en lista. En filtrerad lista visar bara de rader som uppfyller kriterierna du anger för en kolumn. Till skillnad från sortering omorganiserar filtrering inte en lista. Istället döljer den tillfälligt rader som du inte vill visas. När du aktiverar AutoFilter, visas pilar till höger om kolumn etiketterna i den filtrerade listan. AutoFilter kan användas till exempel för att visa bara korta affärer, lönsamma affärer eller affärer som exekveras efter ett visst datum, eller bara de signaler som resulterade i handel. Funktionsöversikt: Enkel strategisk skapande Strategikod kan utvecklas med hjälp av Excel eller VBE (Visual Basic Environment) 7-sidig informativ och detaljerad strategi för testresultatprestandan Aktiespårning (initialkapital och provisioner) Separata långa och korta positionsbegränsningar Pyramidingstöd För att backtestera en handel strategi, Back Testing Excel iterates genom alla rader av historiska data, exekvering av strategisk kod för varje rad av data. Strategikoden består av dessa grundläggande byggstenar: Skapar Sälj Signaldag är en dagreferens till tidigare dagar i det här formatet: Idag - N. Till exempel kommer CL (Idag - 1) att returnera gårdagens slutkurs, CL (Idag) eller CL kommer returnera dagens stängningskurs. UpperCell är en övre cell (cellen med en etikett) i den kolumn av värden som du vill använda i din strategi kod. Till exempel kommer RNG (quotG1quot, Idag) att returnera värden från celler under quotG1quot-cellen. NumberOfShares är antalet aktier att köpa eller sälja. SpecialOrder är kommandot till BuySell till specialpris, skiljer sig från standard. Till exempel kommer kommandot Buy (100, quotOpenquot) att genomföra en order att köpa 100 aktier (kontrakt) till öppningspriset. Backtest Principer Det finns två sätt att skapa strategier: Handelsreglerna programmeras i ett kalkylblad. Det här sättet är mer tidskrävande, men kräver ingen speciell kunskap - endast grundläggande kunskaper om Microsoft Excel. Handelsreglerna programmeras med hjälp av VBA (Visual Basic for Applications) och lagras i en särskild modul i en arbetsbok. Detta sätt är mindre tidskrävande, men kräver grundläggande kunskaper om VBA. Här är ett exempel på en handelsregel: Sälj om dagens öppet är större än dagens stäng, annars köp. Vi kan realisera denna regel på två sätt: 1. Programmera handelsregeln med hjälp av ett kalkylblad. Som du kan se är regeln IF (B2gtE2quotSellquotquotBuyquot) placerad i varje cell och producerar buysell-signaler. Backtestning Excel-kod genererad för denna strategi kan återanvändas för att producera buysell-signaler i andra kalkylblad. 2. Programmera handelsregeln med hjälp av VBA. Det finns inga regler i kalkylbladet, bara historiska data. Handelsregler skrivs med VBA och lagras i en speciell modul back-testing Excel säljs endast som del av Trader Excel-paket Besök utvecklare webbplats för mer som detta